一套期货交易系统的测试,好坏没有什么可以量化的标准。因为过去的数据都是历史,未来是不确定的。
我觉得你只要能够在大多数的品种上都创造出收益,你的交易逻辑你本身也是明确其没有问题,符合你的个性化偏好。你运作起来得心应手就算很好了。
一个你是的逻辑合理,二是结果给了正向反馈。
关于系统测试,我必须建议的一点就是:
不要过分优化。
过分优化会导致严重后果。因为历史最优的,大概率不是未来最优的。你经过了测试,把最符合历史的交易方式给算出来了。
这个时候,你很容易信心爆棚。还可能犯下高估的错误。比如,你的历史最优测试出来了,你的历史最大回撤是10万。你觉得很满意,然后你就按照这个回撤值设计了仓位。
结果呢?
结果历史最好是那样,但是未来你回撤了15万。这直接导致你信心的奔踏,账户的清盘。
系统的测试,我建议你中庸一点。
这里的中庸,并不是指你要选择一个优化后偏中间的参数。而是你要先定参数,然后去测试。你定的参数只要差不多,就可以直接用。
那么我们根据什么来定?
你要明白,不同的参数,代表了不同的胜率和盈亏比,你问一下自己,你适合什么样的胜率和盈亏比,由此来确定。
你确定了参数之后,只要它差最优参数不是特别多,你就直接用这个就可以。
当年我就是不懂这个道理,吃过大亏…
各位觉得呢?
点赞支持一下,谢谢。
感请
关于测试交易系统,自认为还是很有发言权的。有三四年的时间,都在用外汇复盘软件Forex Tester测试不同的交易系统。应该说对于市场的认知,对于交易的理解都是在用复盘软件复盘的过程中形成的。
大量复盘之后就会明白:市场真的不可预测,主观的判断长久来看根本不如客观的指标有效。不复盘永远不会明白经常说的:价格没有最高只有更高,没有最低还有更低。
“均衡”的交易系统是最好的交易系统。盈亏比合理,资金曲线平滑度好的交易系统是优秀的交易系统。
设定交易系统不能只考虑盈利率的问题,因为交易系统设定是为了执行的。理论上通的交易系统在执行起来未必成功。人为因素是决定交易系统能否盈利的很重要的因素。
交易系统的设定一定要以人为本,以可执行性做考量,不考虑执行难度建立的交易系统如同建立在沙滩上的高楼倾倒只等潮水涌来。
盈亏1:5,成功率百分之20和盈亏比1:2成功率百分40的交易系统,我只会选择第二种,因为更容易执行,对交易员的心理考验更小,可执行性更强。
想一想:100次交易中有80次是错的,这80次的分布又是随机的,天知道交易过程中会遇到多少次连续止损,账户风险值有多大?
复盘软件测试交易。成本最低,效率最高,测试交易系统的方法。
可以在一天时间测试一套交易系统几年的盈利表现。可以测试一套交易系统不同的进场,不同的出场的表现。交易频率,成功率,连错率,盈利率都可以通过复盘软件完成统计。
有人会说未来是未知的,测试再多之前的数据,以后也未必有效?但是除去测试之前的数据得出结论我们还能怎么做?未来是人类认知的极限,我们永不可突破不是吗?
以上观点一定有人懂,有人支持。
- 外汇期货全职交易员,资管团队创始人。欢迎留言交流。
- 如果喜欢请关注,每天更新财经类问题。
版权声明:本文来自用户投稿,不代表【小灵猫网】立场,本平台所发表的文章、图片属于原权利人所有,因客观原因,或会存在不当使用的情况,非恶意侵犯原权利人相关权益,敬请相关权利人谅解并与我们联系(邮箱:dandanxi6@qq.com)我们将及时处理,共同维护良好的网络创作环境。